en: Since increases in CDS spreads in recent years are partially due to influences that are not specific to individual banks, in particular the growing tensions in sovereign debt markets and an overall increase in the perception of risk in the banking sector, that formula should isolate the intrinsic risk of individual banks from changes in CDS spreads of EEA States and of the market as a whole.
el: Δεδομένου ότι οι αυξήσεις στα περιθώρια CDS τα τελευταία έτη οφείλονταν εν μέρει σε επιρροές που δεν συνδέονται με μεμονωμένες τράπεζες, ιδίως στις αυξανόμενες εντάσεις στις αγορές κρατικών χρεογράφων και σε μια γενικευμένη αύξηση της αίσθησης κινδύνου στον τραπεζικό τομέα, η μέθοδος αποτίμησης πρέπει να απομονώνει τον εγγενή κίνδυνο μεμονωμένων τραπεζών από τις μεταβολές των περιθωρίων CDS των κρατών ΕΟΧ και της αγοράς ως σύνολο.